Сравнение JEPQ с FAGIX
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. JEPQ is passively managed, while FAGIX is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 12.87%/yr for FAGIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 7.40%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам JEPQ и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -3.55% |
Correlation
The correlation between JEPQ and FAGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between JEPQ and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
JEPQ
FAGIX
Сравнение JEPQ c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.85 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 19.86 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и FAGIX
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -37.97% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -3.49% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -7.26% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.04% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.98% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.85% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и FAGIX
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.71% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 5.30% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 6.42% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 6.66% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 7.84% | +8.89% |
Сравнение комиссий JEPQ и FAGIX
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и FAGIX
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности FAGIX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and FAGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор