PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с ENFR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 28.39%/yr for ENFR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%-3.04%

Correlation

The correlation between JEPQ and ENFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.30

The correlation between JEPQ and ENFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и ENFR

Секторы
JEPQ
ENFR

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%
98.8%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
ENFR

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
ENFR

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
ENFR
3.4%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
ENFR
1.0%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
ENFR

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
ENFR
98.8%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
ENFR
0.2%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

JEPQ vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.82

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.52

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.08

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

8.18

+5.66

JEPQ vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и ENFR

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-68.28%

+48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.64%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-15.58%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.91%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-15.95%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.25%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и ENFR

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.63%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.48%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.66%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

19.30%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

24.67%

-7.94%

Сравнение комиссий JEPQ и ENFR

И JEPQ, и ENFR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и ENFR

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and ENFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.63%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs ENFR's -68.28%.

On 3-year performance, ENFR leads with 28.39% vs 19.91% for JEPQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.39% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ and ENFR have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 3.98% for ENFR.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while ENFR is Energy Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: JPMorgan and SS&C.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор