Сравнение JEPQ с CVS
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 16.60%/yr for CVS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.67%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам JEPQ и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -1.75% |
Correlation
The correlation between JEPQ and CVS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.15 |
The correlation between JEPQ and CVS shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. CVS — Ранг доходности на риск
JEPQ
CVS
Сравнение JEPQ c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.62 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 9.33 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и CVS
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -64.07% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -16.44% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -43.98% | +23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -19.54% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 6.38% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и CVS
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.50% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 25.88% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 31.05% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 29.98% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 29.30% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и CVS
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности CVS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and CVS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (7.50%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs CVS's -64.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор