Сравнение JEPQ с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
JEPQ и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 16.55% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и CRSH
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
JEPQ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
JEPQ
CRSH
Сравнение JEPQ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.42 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.34 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.43 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | -0.59 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.42 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.61 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и CRSH составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и CRSH
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности CRSH в 98.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и CRSH
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -63.68% | +43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -48.16% | +39.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -51.46% | +46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -41.93% | +38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 35.29% | -32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и CRSH
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.94%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.50% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 23.60% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 42.50% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 48.42% | -31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 48.42% | -31.52% |