Сравнение JEPQ с CEG
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 42.32%/yr for CEG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -25.52%.
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -25.52%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
CEG Constellation Energy Corp | -25.52% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 45.24% |
Correlation
The correlation between JEPQ and CEG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. CEG — Ранг доходности на риск
JEPQ
CEG
Сравнение JEPQ c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.00 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.28 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | -0.57 | +16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и CEG
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -50.70% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -39.77% | +30.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -50.70% | +30.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.79% | +34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -11.69% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 19.50% | -17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и CEG
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.42%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 15.70% | -10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 37.60% | -27.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 46.78% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 49.38% | -32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 49.38% | -32.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и CEG
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности CEG в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and CEG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.70%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs CEG's -50.70%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор