Сравнение JEPQ с BOXX
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 4.70%/yr for BOXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.65%.
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | 0.97% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.65% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between JEPQ and BOXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. BOXX — Ранг доходности на риск
JEPQ
BOXX
Сравнение JEPQ c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 9.40 | -7.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 59.06 | -55.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 519.27 | -503.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и BOXX
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -0.12% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -0.07% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -0.12% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.00% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.01% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и BOXX
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 0.11% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 0.25% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 0.32% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.37% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.37% | +16.39% |
Сравнение комиссий JEPQ и BOXX
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и BOXX
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and BOXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs BOXX's -0.12%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.72% vs 4.70% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.72% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 0.00% for BOXX.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while BOXX is Ultrashort Bond. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.58 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор