Сравнение JEPQ с BIV
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 4.48%/yr for BIV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 0.05%.
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам JEPQ и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.05% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -3.21% |
Correlation
The correlation between JEPQ and BIV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. BIV — Ранг доходности на риск
JEPQ
BIV
Сравнение JEPQ c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.49 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 4.27 | +11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и BIV
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -18.95% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -3.18% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -6.07% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.75% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.39% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.11% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и BIV
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.45% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 2.98% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 4.01% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 6.41% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 5.51% | +11.25% |
Сравнение комиссий JEPQ и BIV
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и BIV
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and BIV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs BIV's -18.95%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.72% vs 4.48% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.72% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 4.21% for BIV.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while BIV is Intermediate Core Bond. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.03% for BIV.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор