PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 35.89%/yr for AIA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%.

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и AIA

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-10.75%

Correlation

The correlation between JEPQ and AIA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.61

The correlation between JEPQ and AIA shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и AIA

Секторы
JEPQ
AIA

Технологии

58.9%
63.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

3.9%
0.8%

Промышленность

2.8%
2.0%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.3%
16.4%

Энергетика

0.3%
0.6%

Недвижимость

0.2%
0.5%

Технологии

JEPQ
58.9%
AIA
63.8%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
AIA
7.4%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
AIA
8.6%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
AIA

-

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
AIA
0.8%

Промышленность

JEPQ
2.8%
AIA
2.0%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
AIA

-

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
AIA

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
AIA
16.4%

Энергетика

JEPQ
0.3%
AIA
0.6%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
AIA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

JEPQ vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.25

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.75

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.46

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

22.37

-6.44

JEPQ vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и AIA

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-60.89%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-14.15%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-21.64%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-16.66%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.08%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и AIA

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.42%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

14.78%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

24.69%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

28.13%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

26.02%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

23.82%

-7.06%

Сравнение комиссий JEPQ и AIA

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и AIA

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and AIA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs AIA's -60.89%.

On 3-year performance, AIA leads with 35.89% vs 20.72% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIA has performed better with a 35.89% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 2.03% for AIA.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while AIA is Asia Pacific Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор