PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с USG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%3.99%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GAA

Сравнение комиссий JEPIX и USG

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

JEPIX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.64

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.12

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.12

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

8.99

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.36

-0.88

Корреляция

Корреляция между JEPIX и USG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и USG

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности USG в 25.40%

TTM2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и USG

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и USG.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-18.35%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-18.35%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-11.43%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.01%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.33%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и USG

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 4.12%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

10.08%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

20.84%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

23.96%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

15.65%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.65%

-0.80%