Сравнение JEPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JEPIX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и SPY
Основные характеристики
JEPIX:
1.65
SPY:
2.03
JEPIX:
2.33
SPY:
2.71
JEPIX:
1.33
SPY:
1.38
JEPIX:
2.69
SPY:
3.02
JEPIX:
11.02
SPY:
13.49
JEPIX:
1.15%
SPY:
1.88%
JEPIX:
7.68%
SPY:
12.48%
JEPIX:
-32.63%
SPY:
-55.19%
JEPIX:
-4.71%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%.
JEPIX
12.36%
-2.20%
6.26%
12.69%
8.75%
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и SPY
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и SPY
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.19% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и SPY
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 2.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.