PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между JEPIX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.57%
109.74%
JEPIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPIX:

0.35

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

JEPIX:

0.59

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

JEPIX:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEPIX:

0.37

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

JEPIX:

1.67

SPY:

2.39

Индекс Язвы

JEPIX:

2.96%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

JEPIX:

14.13%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

JEPIX:

-32.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JEPIX:

-7.49%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.

JEPIX

С начала года

-3.61%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-4.27%

1 год

4.43%

5 лет

11.06%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPIX и SPY

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPIX: 0.63%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JEPIX: 0.35
SPY: 0.50
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPIX: 0.59
SPY: 0.84
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JEPIX: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JEPIX: 0.37
SPY: 0.53
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JEPIX: 1.67
SPY: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.50
JEPIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и SPY

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.87%7.20%8.43%12.24%7.57%11.57%7.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и SPY

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.49%
-10.54%
JEPIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 11.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
15.13%
JEPIX
SPY