PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и PONPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий JEPIX и PONPX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JEPIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.51

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.16

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.98

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

7.83

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.51

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.82

-1.34

Корреляция

Корреляция между JEPIX и PONPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и PONPX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и PONPX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-13.41%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-3.69%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-13.41%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.88%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.44%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.93%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и PONPX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.90%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

2.66%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

4.28%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

4.74%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

4.19%

+10.66%