PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и JMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-2.35%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.

JEPIX

1 день
0.15%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.98%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий JEPIX и JMSIX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JEPIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.15

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

3.84

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.54

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.47

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

13.30

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.15

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между JEPIX и JMSIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и JMSIX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности JMSIX в 5.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.69%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и JMSIX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-18.40%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-1.64%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-11.39%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-1.39%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.60%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.43%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и JMSIX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.77%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

1.67%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

2.59%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

3.70%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

3.85%

+10.99%