PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с HLIEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) are both mutual funds - JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while HLIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JEPIX returned 7.34%/yr vs 11.64%/yr for HLIEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JEPIX charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for HLIEX.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 12.91%.

JEPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
8.22%
3 года*
9.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

HLIEX

1 день
0.62%
1 месяц
3.35%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.12%
1 год
24.43%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и HLIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.90%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		12.91%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-9.42%

Correlation

The correlation between JEPIX and HLIEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between JEPIX and HLIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с HLEIXHLIEX с VOOHLIEX с FXAIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Доходность на риск

JEPIX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIXHLIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.41

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.40

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.59

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

13.70

-10.04

JEPIX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа HLIEX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и HLIEX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и HLIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-50.33%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-7.08%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-14.19%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-14.85%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.11%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.36%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.85%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и HLIEX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 2.47%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.31%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.05%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

10.61%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

14.30%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

16.81%

-2.09%

Сравнение комиссий JEPIX и HLIEX

JEPIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и HLIEX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности HLIEX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.58%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.10%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPIX and HLIEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLIEX has higher volatility (3.31%) compared to JEPIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs HLIEX's -50.33%.

HLIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и HLIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор