Сравнение JEPIX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPIX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -12.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%.
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и EQTIX
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
JEPIX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
JEPIX
EQTIX
Сравнение JEPIX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPIX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.65 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 3.10 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPIX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и EQTIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и EQTIX
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и EQTIX
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPIX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -53.77% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.43% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -19.03% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.16% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -7.21% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.19% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и EQTIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPIX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.45% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 7.52% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 14.71% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 13.12% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.31% | +0.54% |