PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

JEPI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и XOMO

2026 (YTD)202520242023
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%2.39%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий JEPI и XOMO

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPI vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.02

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.40

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.47

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.35

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.55

+0.49

Корреляция

Корреляция между JEPI и XOMO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и XOMO

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и XOMO

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-18.90%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-15.24%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.12%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.05%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

6.69%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и XOMO

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.57%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

13.81%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

22.02%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

18.46%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

18.46%

-7.58%