PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. JEPI is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 11.76%/yr for VTV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%24.22%

Correlation

The correlation between JEPI and VTV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.84

The correlation between JEPI and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и VTV

Секторы
JEPI
VTV

Технологии

19.1%
13.4%

Здравоохранение

14.1%
14.5%

Промышленность

13.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
4.0%

Финансовые услуги

9.8%
22.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.3%

Коммунальные услуги

6.2%
5.2%

Недвижимость

3.5%
2.8%

Энергетика

3.5%
8.1%

Сырьевые материалы

1.9%
3.1%

Технологии

JEPI
19.1%
VTV
13.4%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
VTV
14.5%

Промышленность

JEPI
13.8%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
VTV
4.0%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
VTV
22.3%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
VTV
5.2%

Недвижимость

JEPI
3.5%
VTV
2.8%

Энергетика

JEPI
3.5%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

JEPI vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.61

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.71

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.25

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

16.04

-12.57

JEPI vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VTV

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-59.27%

+45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.35%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-14.52%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-17.04%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

0.00%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.86%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.68%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VTV

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.34%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.82%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

10.38%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

13.92%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

16.68%

-5.89%

Сравнение комиссий JEPI и VTV

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VTV

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VTV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.34%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.76% vs 7.45% for JEPI. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.76% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.83% for VTV.

JEPI is categorized as Dividend, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор