PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VSCGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) are both funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 5.18%/yr for VSCGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VSCGX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 4.59%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

VSCGX

1 день
1.25%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.59%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.24%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund		4.59%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%13.88%

Correlation

The correlation between JEPI and VSCGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.71

The correlation between JEPI and VSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и VSCGX

Секторы
JEPI
VSCGX

Технологии

19.1%
27.4%

Здравоохранение

14.1%
8.3%

Промышленность

13.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.4%

Финансовые услуги

9.8%
16.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.0%

Коммунальные услуги

6.2%
2.7%

Недвижимость

3.5%
2.5%

Энергетика

3.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.9%
4.3%

Технологии

JEPI
19.1%
VSCGX
27.4%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
VSCGX
8.3%

Промышленность

JEPI
13.8%
VSCGX
12.3%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
VSCGX
9.4%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
VSCGX
16.1%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
VSCGX
4.8%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
VSCGX
8.0%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
VSCGX
2.7%

Недвижимость

JEPI
3.5%
VSCGX
2.5%

Энергетика

JEPI
3.5%
VSCGX
4.3%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
VSCGX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с AOMVSCGX с VFIAXVSCGX с VTSAX

Доходность на риск

JEPI vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIVSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.96

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.81

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.45

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

10.50

-7.04

JEPI vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VSCGX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VSCGX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-30.62%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.19%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-6.71%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-20.15%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.00%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.00%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.21%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VSCGX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.77%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

5.48%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

6.50%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

7.75%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

7.39%

+3.40%

Сравнение комиссий JEPI и VSCGX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VSCGX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VSCGX в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund		5.30%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VSCGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCGX has higher volatility (2.77%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VSCGX's -30.62%.

VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор