Сравнение JEPI с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
JEPI и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 37.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и VFQY
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
JEPI vs. VFQY — Ранг доходности на риск
JEPI
VFQY
Сравнение JEPI c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.68 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 4.37 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.48 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и VFQY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и VFQY
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и VFQY
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -37.41% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -12.84% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -25.93% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.40% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.80% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.12% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и VFQY
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.69% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 10.36% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 19.54% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 18.39% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 21.02% | -10.14% |