PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VDC

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. JEPI is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.51%/yr vs 6.96%/yr for VDC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.86%.

JEPI

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.97%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.42%
1 год
5.06%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%20.75%

Correlation

The correlation between JEPI and VDC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between JEPI and VDC has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JEPI и VDC

Секторы
JEPI
VDC

Технологии

15.3%

-

Здравоохранение

11.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
1.7%

Промышленность

9.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

7.8%
97.3%

Финансовые услуги

7.2%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.4%

Технологии

JEPI
15.3%
VDC

-

Здравоохранение

JEPI
11.6%
VDC
0.0%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.0%
VDC
1.7%

Промышленность

JEPI
9.7%
VDC
0.3%

Потребительский защитный сектор

JEPI
7.8%
VDC
97.3%

Финансовые услуги

JEPI
7.2%
VDC

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.3%
VDC

-

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
VDC

-

Недвижимость

JEPI
2.7%
VDC

-

Энергетика

JEPI
2.5%
VDC

-

Сырьевые материалы

JEPI
1.7%
VDC
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

JEPI vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.40

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.67

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.55

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

1.09

+2.91

JEPI vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VDC

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-34.24%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-9.28%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-11.78%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-16.55%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-7.56%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.73%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.65%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VDC

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.82%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

10.20%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

12.69%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

13.18%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

14.68%

-3.89%

Сравнение комиссий JEPI и VDC

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VDC

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VDC в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.17%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VDC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.82%) compared to JEPI (2.35%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VDC's -34.24%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.51% vs 6.96% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.51% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 2.15% for VDC.

JEPI is categorized as Dividend, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.09% for VDC.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор