Сравнение JEPI с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
JEPI и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 17.64% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и THY
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
JEPI vs. THY — Ранг доходности на риск
JEPI
THY
Сравнение JEPI c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.82 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.83 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.49 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 8.98 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.82 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и THY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и THY
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и THY
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -8.56% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -1.60% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -8.56% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.90% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.68% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.62% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и THY
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.62% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 1.96% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 3.18% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 4.52% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 4.51% | +6.37% |