Сравнение THY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
THY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности THY и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%.
THY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THY и HYG
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
THY vs. HYG — Ранг доходности на риск
THY
HYG
Сравнение THY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.25 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.88 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.82 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 9.56 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.25 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между THY и HYG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и HYG
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок THY и HYG
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| THY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -34.25% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.72% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | -15.79% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.82% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.27% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.75% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и HYG
Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.51%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.28% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.94% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 5.57% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 7.51% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 8.31% | -3.80% |