PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. JEPI is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.65%/yr vs 9.73%/yr for RODM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.64%.

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%24.62%

Correlation

The correlation between JEPI and RODM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.66

The correlation between JEPI and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и RODM

Секторы
JEPI
RODM

Технологии

14.5%
10.8%

Здравоохранение

12.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.8%

Промышленность

9.5%
16.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.0%

Финансовые услуги

7.4%
25.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.5%

Коммунальные услуги

4.7%
4.9%

Недвижимость

2.9%
3.5%

Энергетика

2.7%
6.8%

Сырьевые материалы

1.6%
6.4%

Технологии

JEPI
14.5%
RODM
10.8%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
RODM
8.9%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
RODM
5.8%

Промышленность

JEPI
9.5%
RODM
16.6%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
RODM
4.0%

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
RODM
25.9%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
RODM
5.5%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
RODM
4.9%

Недвижимость

JEPI
2.9%
RODM
3.5%

Энергетика

JEPI
2.7%
RODM
6.8%

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
RODM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

JEPI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.33

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.26

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.60

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

14.32

-10.23

JEPI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и RODM

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-35.98%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.10%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-10.58%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-28.85%

+15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.84%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-6.36%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.78%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и RODM

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.12%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.58%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

8.77%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

11.01%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

13.48%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

15.22%

-4.43%

Сравнение комиссий JEPI и RODM

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и RODM

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and RODM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.58%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs RODM's -35.98%.

On 5-year performance, RODM leads with 9.73% vs 7.65% for JEPI. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RODM has performed better with a 9.73% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.78% for RODM.

JEPI is categorized as Dividend, while RODM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Hartford. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор