Сравнение JEPI с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
JEPI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | 25.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и PDBC
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
JEPI vs. PDBC — Ранг доходности на риск
JEPI
PDBC
Сравнение JEPI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.62 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.19 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.74 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 6.73 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.62 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.21 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и PDBC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и PDBC
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и PDBC
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -49.52% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -11.07% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -27.63% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.29% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -23.53% | +21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.50% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и PDBC
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 8.36% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 13.95% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 18.73% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 18.92% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 17.69% | -6.81% |