PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. JEPI is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 9.05%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%0.29%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between JEPI and NDIV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.47

The correlation between JEPI and NDIV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и NDIV

Секторы
JEPI
NDIV

Технологии

19.1%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Промышленность

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Финансовые услуги

9.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.5%
81.7%

Сырьевые материалы

1.9%
18.2%

Технологии

JEPI
19.1%
NDIV

-

Здравоохранение

JEPI
14.1%
NDIV

-

Промышленность

JEPI
13.8%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
NDIV

-

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
NDIV
0.1%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
NDIV

-

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
NDIV

-

Недвижимость

JEPI
3.5%
NDIV

-

Энергетика

JEPI
3.5%
NDIV
81.7%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
NDIV
18.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

JEPI vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPINDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.88

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.50

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.47

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

8.17

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPINDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.88

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.74

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JEPI и NDIV

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPINDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-19.73%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-10.73%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-19.73%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.05%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.20%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.55%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и NDIV

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.46%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPINDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

4.72%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

13.39%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

19.86%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

20.92%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

20.92%

-10.12%

Сравнение комиссий JEPI и NDIV

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и NDIV

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and NDIV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 9.05% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 6.46% for NDIV.

JEPI is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.59% for NDIV.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор