Сравнение JEPI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
JEPI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 6.30% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и MRNY
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
JEPI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
JEPI
MRNY
Сравнение JEPI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.21 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.50 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и MRNY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и MRNY
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и MRNY
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -82.15% | +68.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -31.53% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -67.31% | +62.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -51.53% | +49.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 15.78% | -13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и MRNY
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.86%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 16.90% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 39.43% | -33.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 52.05% | -38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 51.40% | -40.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 51.40% | -40.52% |