PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPI с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPI и JEPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JEPI с JEPIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.47

JEPIX:

0.42

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.69

JEPIX:

0.75

Коэф-т Омега

JEPI:

1.11

JEPIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.44

JEPIX:

0.50

Коэф-т Мартина

JEPI:

1.85

JEPIX:

2.04

Индекс Язвы

JEPI:

3.16%

JEPIX:

3.22%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.87%

JEPIX:

14.21%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

JEPI:

-4.05%

JEPIX:

-4.67%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.86%.

JEPI

С начала года

0.14%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-3.78%

1 год

6.47%

3 года

7.74%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

JEPIX

С начала года

-0.86%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-4.11%

1 год

5.97%

3 года

7.54%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Сравнение комиссий JEPI и JEPIX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и JEPIX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что сопоставимо с доходностью JEPIX в 7.98%

TTM202420232022202120202019
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.01%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.98%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и JEPIX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JEPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.31%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...