Сравнение JEPI с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и JEPIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPI показывает доходность 14.85%, а JEPIX немного ниже – 14.81%.
JEPI
14.85%
0.36%
7.81%
17.75%
N/A
N/A
JEPIX
14.81%
0.28%
7.68%
17.52%
9.68%
N/A
Основные характеристики
| JEPI | JEPIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 18.13 | 16.33 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.07% |
| Дневная вол-ть | 7.05% | 7.16% |
| Макс. просадка | -13.71% | -32.63% |
| Текущая просадка | -1.00% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и JEPIX
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Корреляция
Корреляция между JEPI и JEPIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и JEPIX
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности JEPIX в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.97% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и JEPIX
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.