PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPI с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с INCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.39%/yr vs 10.60%/yr for INCE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.80%.

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

INCE

1 день
0.69%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
9.42%
С начала года
13.80%
1 год
21.92%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.80%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%22.06%

Correlation

The correlation between JEPI and INCE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.87

The correlation between JEPI and INCE shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и INCE

Секторы
JEPI
INCE

Технологии

15.5%
10.5%

Здравоохранение

13.3%
7.1%

Промышленность

10.8%
16.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.7%

Финансовые услуги

9.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
15.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.2%

Коммунальные услуги

4.7%
12.6%

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.3%
13.3%

Сырьевые материалы

1.7%
7.5%

Технологии

JEPI
15.5%
INCE
10.5%

Здравоохранение

JEPI
13.3%
INCE
7.1%

Промышленность

JEPI
10.8%
INCE
16.2%

Потребительский циклический сектор

JEPI
9.9%
INCE
3.7%

Финансовые услуги

JEPI
9.1%
INCE
9.5%

Потребительский защитный сектор

JEPI
7.8%
INCE
15.5%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
INCE
4.2%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
INCE
12.6%

Недвижимость

JEPI
2.7%
INCE

-

Энергетика

JEPI
2.3%
INCE
13.3%

Сырьевые материалы

JEPI
1.7%
INCE
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUSINCE с AVUV

Доходность на риск

JEPI vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.64

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.83

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

4.49

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

16.31

-12.50

JEPI vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и INCE

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-33.95%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.90%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-14.01%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-18.40%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.53%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.23%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.35%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и INCE

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.97%, в то время как у Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.36%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

6.13%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

8.35%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

13.27%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

15.62%

-4.87%

Сравнение комиссий JEPI и INCE

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и INCE

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности INCE в 4.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.74%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and INCE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCE has higher volatility (2.36%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 10.60% vs 7.39% for JEPI. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 10.60% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 4.74% for INCE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор