PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEPI returned 8.25% vs 10.94% for HELO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и HELO

2026 (YTD)202520242023
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%5.63%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JEPI and HELO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.74

The correlation between JEPI and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и HELO

Секторы
JEPI
HELO

Технологии

19.1%
39.8%

Здравоохранение

14.1%
8.2%

Промышленность

13.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.6%

Финансовые услуги

9.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Коммунальные услуги

6.2%
2.5%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Энергетика

3.5%
3.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Технологии

JEPI
19.1%
HELO
39.8%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
HELO
8.2%

Промышленность

JEPI
13.8%
HELO
6.0%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
HELO
11.6%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
HELO
10.0%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
HELO
3.5%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
HELO
10.9%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
HELO
2.5%

Недвижимость

JEPI
3.5%
HELO
1.8%

Энергетика

JEPI
3.5%
HELO
3.3%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JEPI vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.77

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.50

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.91

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

8.44

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.77

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.63

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JEPI и HELO

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-10.89%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.76%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.32%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.18%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.30%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и HELO

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.70%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

4.99%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

6.20%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

7.95%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

7.95%

+2.85%

Сравнение комиссий JEPI и HELO

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и HELO

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and HELO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.62% for HELO.

JEPI is categorized as Dividend, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.50% for HELO.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор