Сравнение JEPI с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

JEPI и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и GPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.46%	8.09%	12.57%	8.18%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	-2.58%	16.25%	21.77%	13.45%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

JEPI

1 день: 0.27%

1 месяц: -4.29%

С начала года: 0.46%

6 месяцев: 3.19%

1 год: 8.06%

3 года*: 9.67%

5 лет*: 8.32%

10 лет*: —

GPIX

1 день: 0.63%

1 месяц: -3.83%

С начала года: -2.58%

6 месяцев: 0.32%

1 год: 17.23%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Название символа

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:

JEPI с JEPQ JEPI с SCHD JEPI с SPY JEPI с QYLD JEPI с SPYI JEPI с QQQI JEPI с VOO

Часто сравнивают с GPIX:

GPIX с GPIQ GPIX с SPYI GPIX с SPY GPIX с JEPQ GPIX с VOO GPIX с BALI GPIX с ISPY

Сравнение комиссий JEPI и GPIX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JEPI	GPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.02	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.54	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.25	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	1.53	-0.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.83	7.95	-4.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JEPI	GPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.02	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.04	1.45	-0.41

Корреляция

Корреляция между JEPI и GPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и GPIX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности GPIX в 8.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	8.66%	8.01%	7.45%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и GPIX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JEPI	GPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.71%	-17.50%	+3.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.28%	-11.54%	+1.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.53%	-4.53%	0.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.07%	-1.54%	-0.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.12%	2.22%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и GPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JEPI	GPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.90%	5.11%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.36%	8.44%	-2.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.24%	17.02%	-3.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.06%	14.06%	-3.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.88%	14.06%	-3.18%

Сравнение JEPI с GPIX

Доходность

Сравнение доходности JEPI и GPIX

Сравнение доходности по годам JEPI и GPIX

Доходность по периодам

JEPI

GPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JEPI и GPIX

Доходность на риск

JEPI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

JEPI

GPIX

Сравнение JEPI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JEPI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и GPIX

Просадки

Сравнение просадок JEPI и GPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и GPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)