PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, JEPI returned 7.70% vs 25.55% for GPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и GPIX

2026 (YTD)202520242023
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%8.18%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between JEPI and GPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between JEPI and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и GPIX

Секторы
JEPI
GPIX

Технологии

19.1%
35.5%

Здравоохранение

14.1%
8.4%

Промышленность

13.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.1%

Финансовые услуги

9.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.5%

Коммунальные услуги

6.2%
2.4%

Недвижимость

3.5%
2.0%

Энергетика

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

JEPI
19.1%
GPIX
35.5%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
GPIX
8.4%

Промышленность

JEPI
13.8%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
GPIX
10.1%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
GPIX
11.6%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
GPIX
4.9%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
GPIX
11.5%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
GPIX
2.4%

Недвижимость

JEPI
3.5%
GPIX
2.0%

Энергетика

JEPI
3.5%
GPIX
3.5%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALIGPIX с TSPY

Доходность на риск

JEPI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.52

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.48

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.33

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

16.77

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.52

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.78

-0.77

Просадки

Сравнение просадок JEPI и GPIX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-17.50%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.71%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.48%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.48%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.53%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и GPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.35%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.26%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.89%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

10.17%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

13.80%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

13.80%

-3.00%

Сравнение комиссий JEPI и GPIX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и GPIX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and GPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 7.70% for JEPI. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 8.00% for GPIX.

JEPI is categorized as Dividend, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор