PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. JEPI is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и GLDM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%8.54%

Correlation

The correlation between JEPI and GLDM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.12

Сравнение распределения секторов JEPI и GLDM

Секторы
JEPI
GLDM

Технологии

19.1%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Промышленность

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%
100.0%

Технологии

JEPI
19.1%
GLDM

-

Здравоохранение

JEPI
14.1%
GLDM

-

Промышленность

JEPI
13.8%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
GLDM

-

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
GLDM

-

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
GLDM

-

Недвижимость

JEPI
3.5%
GLDM

-

Энергетика

JEPI
3.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
GLDM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

JEPI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.90

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.26

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

2.87

+0.59

JEPI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и GLDM

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-24.35%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-24.35%

+17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-24.35%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-24.35%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-21.96%

+18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-6.27%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

8.44%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и GLDM

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

7.73%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

23.93%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

27.15%

-19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

18.13%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

16.98%

-6.19%

Сравнение комиссий JEPI и GLDM

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и GLDM

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and GLDM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 7.45% for JEPI. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for GLDM.

JEPI is categorized as Dividend, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.10% for GLDM.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор