Сравнение JEPI с GLD
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. JEPI is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 17.08%/yr for GLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%.
JEPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам JEPI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.29% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 8.33% |
Correlation
The correlation between JEPI and GLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.12 |
Сравнение распределения секторов JEPI и GLD
Секторы
JEPI
GLD
Технологии
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Технологии
JEPI
GLD
-
Здравоохранение
JEPI
GLD
-
Промышленность
JEPI
GLD
-
Потребительский циклический сектор
JEPI
GLD
-
Финансовые услуги
JEPI
GLD
-
Потребительский защитный сектор
JEPI
GLD
-
Коммуникационные услуги
JEPI
GLD
-
Коммунальные услуги
JEPI
GLD
-
Недвижимость
JEPI
GLD
-
Энергетика
JEPI
GLD
-
Сырьевые материалы
JEPI
GLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. GLD — Ранг доходности на риск
JEPI
GLD
Сравнение JEPI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 2.81 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и GLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -45.56% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -24.46% | +17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -24.46% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -24.46% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -22.05% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -16.16% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 8.49% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и GLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 7.79% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 24.10% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 27.37% | -19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 18.22% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 16.08% | -5.29% |
Сравнение комиссий JEPI и GLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и GLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and GLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, GLD leads with 17.08% vs 7.45% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.08% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for GLD.
JEPI is categorized as Dividend, while GLD is Gold. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.40% for GLD.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор