Сравнение JEPI с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
JEPI и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 29.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и FTGC
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
JEPI vs. FTGC — Ранг доходности на риск
JEPI
FTGC
Сравнение JEPI c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.95 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.56 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.18 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 10.15 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.95 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.23 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и FTGC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и FTGC
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и FTGC
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -59.47% | +45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.36% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -22.64% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.77% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -27.78% | +25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.25% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и FTGC
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.70% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 12.89% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 16.73% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 15.95% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.69% | -3.81% |