PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с FOCPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 17.85%/yr for FOCPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 22.78%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

FOCPX

1 день
2.86%
1 месяц
-0.60%
С начала года
22.78%
6 месяцев
24.57%
1 год
51.96%
3 года*
32.72%
5 лет*
17.85%
10 лет*
22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		22.78%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%39.24%

Correlation

The correlation between JEPI and FOCPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between JEPI and FOCPX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

JEPI vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.80

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.46

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.68

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

19.87

-16.41

JEPI vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и FOCPX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-70.25%

+56.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.29%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-24.82%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-37.05%

+23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.42%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-17.00%

+14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.65%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и FOCPX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

8.13%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

15.35%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

18.86%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

22.83%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

22.51%

-11.72%

Сравнение комиссий JEPI и FOCPX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и FOCPX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FOCPX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.33%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and FOCPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (8.13%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор