Сравнение JEPI с EMB
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. JEPI is actively managed, while EMB is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.30%/yr vs 1.75%/yr for EMB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 1.27%.
JEPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам JEPI и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.35% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.27% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 12.22% |
Correlation
The correlation between JEPI and EMB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. EMB — Ранг доходности на риск
JEPI
EMB
Сравнение JEPI c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.41 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 10.31 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.95 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.18 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.43 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и EMB
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -34.70% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -4.51% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -7.95% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -28.74% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.89% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.06% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.05% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и EMB
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.49%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.80% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 4.57% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 5.60% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.75% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 9.96% | +0.83% |
Сравнение комиссий JEPI и EMB
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и EMB
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности EMB в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.08% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and EMB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMB has higher volatility (1.80%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs EMB's -34.70%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.30% vs 1.75% for EMB. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.30% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.
JEPI has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 5.08% for EMB.
JEPI is categorized as Dividend, while EMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.39% for EMB.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор