Сравнение JEPI с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
JEPI и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 17.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и COMT
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
JEPI vs. COMT — Ранг доходности на риск
JEPI
COMT
Сравнение JEPI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.80 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.42 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.03 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 8.60 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.80 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.19 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и COMT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и COMT
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и COMT
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -51.89% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -11.84% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -29.00% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.83% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -24.38% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.17% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и COMT
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 10.34% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 15.28% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 19.87% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 20.53% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.69% | -7.81% |