PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с ARKK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs -7.96%/yr for ARKK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%104.60%

Correlation

The correlation between JEPI and ARKK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.44

The correlation between JEPI and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и ARKK

Секторы
JEPI
ARKK

Технологии

14.5%
25.9%

Здравоохранение

12.0%
28.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.1%

Промышленность

9.5%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Финансовые услуги

7.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.0%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

JEPI
14.5%
ARKK
25.9%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
ARKK
28.1%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
ARKK
14.1%

Промышленность

JEPI
9.5%
ARKK
5.7%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
ARKK

-

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
ARKK
16.2%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
ARKK
10.0%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
ARKK

-

Недвижимость

JEPI
2.9%
ARKK

-

Энергетика

JEPI
2.7%
ARKK

-

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

JEPI vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.61

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.06

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.70

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

1.53

+1.93

JEPI vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и ARKK

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-80.97%

+67.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-31.35%

+24.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-39.56%

+26.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-77.23%

+63.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-51.01%

+47.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-30.16%

+28.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

14.39%

-12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и ARKK

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

11.81%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

26.30%

-20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

36.28%

-28.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

46.40%

-35.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

40.34%

-29.55%

Сравнение комиссий JEPI и ARKK

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и ARKK

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and ARKK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.45% vs -7.96% for ARKK. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.45% return vs -7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for ARKK.

JEPI is categorized as Dividend, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ARK. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.75% for ARKK.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор