Сравнение JEPAX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и TLT
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
JEPAX vs. TLT — Ранг доходности на риск
JEPAX
TLT
Сравнение JEPAX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.13 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -0.10 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.06 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.13 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.37 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и TLT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и TLT
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и TLT
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -48.35% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -9.23% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -43.70% | +29.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -40.23% | +34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -13.62% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.39% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и TLT
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 6.61% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 11.40% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 15.88% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 14.93% | +0.11% |