PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAIX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, PMAIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PMAIX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.56% соответственно.

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXIPMAIX с BOND
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий PMAIX и FAGIX

PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

PMAIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAIXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.05

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.84

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.33

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

13.92

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.97

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.86

+0.26

Корреляция

Корреляция между PMAIX и FAGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAIX и FAGIX

Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PMAIX и FAGIX

Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-37.97%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-4.41%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.97%

-15.42%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.12%

-28.45%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.22%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-7.01%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.06%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAIX и FAGIX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 2.29%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.86%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

4.70%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

7.05%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

6.49%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

7.79%

-0.21%