PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAIX с FAGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - PMAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Amundi, while FAGIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PMAIX returned 8.70%/yr vs 8.10%/yr for FAGIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAIX charges 0.85%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности PMAIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAIX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции PMAIX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 8.10% соответственно.

PMAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.84%
6 месяцев
7.30%
1 год
17.14%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.70%

FAGIX

1 день
0.43%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.43%
6 месяцев
9.49%
1 год
18.43%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.84%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.43%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between PMAIX and FAGIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PMAIX and FAGIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с CAIBXPMAIX с BOND
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

PMAIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAIXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
3.16

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
4.61

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.51

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

23.25

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAIX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

3.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.88

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PMAIX и FAGIX

Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-37.97%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.49%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-7.26%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.97%

-15.42%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.12%

-28.45%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-6.98%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.82%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAIX и FAGIX

Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 1.80% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.89%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.85%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

6.08%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

6.59%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

7.82%

-0.22%

Сравнение комиссий PMAIX и FAGIX

PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAIX и FAGIX

Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FAGIX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.42%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.12%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Часто задаваемые вопросы

PMAIX and FAGIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGIX has higher volatility (1.89%) compared to PMAIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, PMAIX dropped -24.12% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAIX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор