Сравнение JEPAX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и KNGLX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
JEPAX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
JEPAX
KNGLX
Сравнение JEPAX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.50 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 1.88 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и KNGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и KNGLX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и KNGLX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -31.48% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -10.91% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -18.25% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.75% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -4.60% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.92% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и KNGLX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.59% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 7.67% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.30% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 14.02% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.26% | -2.22% |