Сравнение JEPAX с JSDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и JSDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и JSDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.19% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у JSDSX с доходностью -0.19%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
JSDSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и JSDSX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JSDSX в 0.60%.
Доходность на риск
JEPAX vs. JSDSX — Ранг доходности на риск
JEPAX
JSDSX
Сравнение JEPAX c JSDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | JSDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 3.46 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.88 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 13.60 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и JSDSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и JSDSX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности JSDSX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и JSDSX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки JSDSX в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JSDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -8.93% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -1.58% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -8.93% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -1.26% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.29% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.33% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и JSDSX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.66% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 1.16% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 2.00% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 2.61% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 2.37% | +12.67% |