PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с JEMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPAX с JEMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JEPAX returned 6.81%/yr vs 1.88%/yr for JEMDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JEPAX charges 0.85%/yr vs 0.83%/yr for JEMDX.

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и JEMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у JEMDX с доходностью 2.14%.

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.32%
3 года*
8.40%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

JEMDX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.66%
3 года*
10.72%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPAX и JEMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.01%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.14%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%6.93%

Correlation

The correlation between JEPAX and JEMDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с PMAIXJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с AMAPXJEMDX с OIEJX

Доходность на риск

JEPAX vs. JEMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c JEMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXJEMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.02

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
4.63

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.66

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.78

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

11.70

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. JEMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JEMDX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и JEMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXJEMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.02

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и JEMDX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки JEMDX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JEMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPAXJEMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-38.84%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.14%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-7.10%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-30.83%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-0.65%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.09%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.22%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и JEMDX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.51%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPAXJEMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.70%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

3.99%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

4.73%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

6.92%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

7.14%

+7.78%

Сравнение комиссий JEPAX и JEMDX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEMDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и JEMDX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности JEMDX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.89%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.90%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPAX and JEMDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMDX has higher volatility (1.70%) compared to JEPAX (1.51%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs JEMDX's -38.84%.

JEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPAX и JEMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор