PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 3.04% против 3.60% соответственно.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DLENXJEMDX с DBLEXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPXJEMDX с OIEJX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий JEMDX и DBLLX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

JEMDX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.53

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

4.86

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.17

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.81

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

19.46

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.53

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.69

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.89

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.67

-1.01

Корреляция

Корреляция между JEMDX и DBLLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и DBLLX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и DBLLX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-10.13%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-1.35%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-10.13%

-20.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-10.13%

-20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-1.13%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-1.31%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.26%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и DBLLX

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.38%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

0.78%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

1.45%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

1.93%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

1.90%

+5.21%