Сравнение JEMDX с VIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX).
JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и VIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMDX и VIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | -2.48% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.32% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у VIPIX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции JEMDX превзошли акции VIPIX по среднегодовой доходности: 2.99% против 2.58% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.99%
VIPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMDX и VIPIX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VIPIX в 0.07%.
Доходность на риск
JEMDX vs. VIPIX — Ранг доходности на риск
JEMDX
VIPIX
Сравнение JEMDX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMDX | VIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.84 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.18 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.43 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 4.28 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMDX | VIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.84 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JEMDX и VIPIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и VIPIX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VIPIX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.65% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.48% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и VIPIX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и VIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMDX | VIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -15.04% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -2.82% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -14.33% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -14.33% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.37% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -3.38% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.94% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и VIPIX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMDX | VIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.46% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.39% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 4.17% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 6.03% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 5.38% | +1.73% |