Сравнение JEMDX с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Amana Participation Fund (AMAPX).
JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMDX и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | -2.48% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.66% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у AMAPX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции JEMDX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 2.99% против 2.09% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.99%
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMDX и AMAPX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
JEMDX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
JEMDX
AMAPX
Сравнение JEMDX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMDX | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.36 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.07 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.17 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 5.20 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMDX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.08 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.06 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JEMDX и AMAPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и AMAPX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.65% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и AMAPX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMDX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -7.75% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -2.51% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -7.75% | -23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -7.75% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.51% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -1.57% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.56% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и AMAPX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMDX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.70% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 1.16% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 2.08% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 2.06% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 1.95% | +5.16% |