Сравнение JEMDX с OIEJX
JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both mutual funds - JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan, while OIEJX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JEMDX returned 2.80%/yr vs 12.81%/yr for OIEJX. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JEMDX charges 0.83%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и OIEJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 2.80% против 12.81% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 2.80%
- Всё время*
- 6.13%
OIEJX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 12.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JEMDX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 2.26% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 18.62% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Correlation
The correlation between JEMDX and OIEJX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between JEMDX and OIEJX shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMDX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JEMDX
OIEJX
Сравнение JEMDX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEMDX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.95 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 15.42 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и OIEJX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и OIEJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMDX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -36.88% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -7.08% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | -14.16% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -14.74% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -36.88% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -2.98% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.81% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и OIEJX
Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 1.24%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMDX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.79% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 8.00% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 10.54% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 14.24% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 16.76% | -9.62% |
Сравнение комиссий JEMDX и OIEJX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и OIEJX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности OIEJX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.37% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 9.31% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
JEMDX and OIEJX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIEJX has higher volatility (2.79%) compared to JEMDX (1.24%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs OIEJX's -36.88%.
OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMDX и OIEJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор