График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) показал доход в -2.48% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JEMDX составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JEMDX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 нояб. 1998 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 27 авг. 1998 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 1.36% | -4.88% | -2.48% | |||||||||
| 2025 | 1.80% | 1.38% | -2.06% | -0.62% | 1.21% | 2.69% | 1.25% | 1.86% | 1.78% | 2.25% | 0.55% | 1.07% | 13.87% |
| 2024 | -0.94% | 1.14% | 2.30% | -2.06% | 1.71% | 0.36% | 2.02% | 2.41% | 2.00% | -1.83% | 1.33% | -1.14% | 7.37% |
| 2023 | 3.81% | -2.46% | 0.17% | 0.43% | -1.01% | 2.54% | 2.01% | -1.89% | -2.92% | -1.09% | 5.64% | 4.95% | 10.17% |
| 2022 | -2.91% | -7.34% | -0.06% | -5.79% | -0.52% | -8.20% | 3.16% | -0.38% | -7.25% | 0.67% | 8.93% | 0.69% | -18.60% |
| 2021 | -1.18% | -2.40% | -1.32% | 2.23% | 1.10% | 0.60% | 0.22% | 1.03% | -2.14% | -0.16% | -2.96% | 1.86% | -3.22% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund: годовая альфа составляет 4.99%, бета — 0.16, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 18.04.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (48.67%) было выше, чем в снижении (48.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.99%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 48.67%
- Участие в снижении
- 48.28%
Комиссия
Комиссия JEMDX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEMDX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JEMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.39 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 6.61 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JEMDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.38 | $0.34 | $0.36 | $0.34 | $0.31 | $0.37 | $0.35 | $0.37 | $0.40 | $0.37 |
Дивидендный доход | 5.65% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.36 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 38.84%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 337 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Emerging Markets Debt Fund составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.84% | 5 февр. 2008 г. | 184 | 24 окт. 2008 г. | 337 | 1 мар. 2010 г. | 521 |
| -37.99% | 8 окт. 1997 г. | 224 | 27 авг. 1998 г. | 379 | 29 февр. 2000 г. | 603 |
| -30.83% | 16 сент. 2021 г. | 278 | 21 окт. 2022 г. | 718 | 4 сент. 2025 г. | 996 |
| -23.84% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 173 | 23 нояб. 2020 г. | 192 |
| -15.41% | 15 апр. 2002 г. | 75 | 30 июл. 2002 г. | 96 | 13 дек. 2002 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...