- ISIN
- US4812A07485
- CUSIP
- 4812A0748
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 16 апр. 1997 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции JEMDX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JEMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) показал доход в 2.45% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JEMDX составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 3.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JEMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JEMDX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 нояб. 1998 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 27 авг. 1998 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 1.36% | -4.44% | 3.43% | 0.80% | 0.30% | 2.45% | ||||||
| 2025 | 1.80% | 1.38% | -2.06% | -0.62% | 1.21% | 2.69% | 1.25% | 1.86% | 1.78% | 2.25% | 0.55% | 1.07% | 13.87% |
| 2024 | -0.94% | 1.14% | 2.30% | -2.06% | 1.71% | 0.36% | 2.02% | 2.41% | 2.00% | -1.83% | 1.33% | -1.14% | 7.37% |
| 2023 | 3.81% | -2.46% | 0.17% | 0.43% | -1.01% | 2.54% | 2.01% | -1.89% | -2.92% | -1.09% | 5.64% | 4.95% | 10.17% |
| 2022 | -2.91% | -7.34% | -0.06% | -5.79% | -0.52% | -8.20% | 3.16% | -0.38% | -7.25% | 0.67% | 8.93% | 0.69% | -18.60% |
| 2021 | -1.18% | -2.40% | -1.32% | 2.23% | 1.10% | 0.60% | 0.22% | 1.03% | -2.14% | -0.16% | -2.96% | 1.86% | -3.22% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund has an annualized alpha of 5.03%, beta of 0.16, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 1997.
- This fund participated in 48.40% of S&P 500 Index downside but only 48.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.03%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 48.12%
- Участие в снижении
- 48.40%
Комиссия
Комиссия JEMDX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEMDX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JEMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 13.52 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.37 | $0.38 | $0.34 | $0.36 | $0.34 | $0.31 | $0.37 | $0.35 | $0.37 | $0.40 | $0.37 |
Дивидендный доход | 5.87% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.36 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 38.84%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 337 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Emerging Markets Debt Fund составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.84%окт. 2008 г. | 8mo 22d | 1y 4mo | 2y 25dфевр. 2008 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.99%авг. 1998 г. | 10mo 23d | 1y 6mo | 2y 4moокт. 1997 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.83%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 10mo | 3y 11moсент. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -23.84%март 2020 г. | 24d | 8mo 9d | 9mo 3dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -15.41%июль 2002 г. | 3mo 16d | 4mo 16d | 8mo 2dапр. 2002 г. - дек. 2002 г. |
Показатели просадок
| JEMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -56.78% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -18.90% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -25.43% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -33.92% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.74% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.72% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.97% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JEMDX
Добавьте JPMorgan Emerging Markets Debt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JEMDX