PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 3.04% против 7.72% соответственно.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с DBLEXJEMDX с AMAPXJEMDX с OIEJX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий JEMDX и EIDOX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

JEMDX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

4.24

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

5.83

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.06

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

4.21

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

16.91

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

4.24

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.67

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.63

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.65

-0.99

Корреляция

Корреляция между JEMDX и EIDOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и EIDOX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и EIDOX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-19.06%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-3.56%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-17.42%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-19.06%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-3.45%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-2.50%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.89%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и EIDOX

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.78%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

2.69%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

3.59%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

4.61%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

4.76%

+2.35%