Сравнение JEMDX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMDX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | -2.48% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 2.99% против 4.02% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.99%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMDX и DBLEX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
JEMDX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
JEMDX
DBLEX
Сравнение JEMDX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMDX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.23 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.62 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 7.17 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.98 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JEMDX и DBLEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и DBLEX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.65% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и DBLEX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -25.43% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -2.77% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -25.43% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -25.43% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.81% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -3.52% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.63% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и DBLEX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.66% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 1.42% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 2.61% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 4.52% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 4.65% | +2.46% |