Сравнение JEPAX с BMEAX
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, JEPAX returned 7.01%/yr vs 9.20%/yr for BMEAX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JEPAX charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for BMEAX.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и BMEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у BMEAX с доходностью 14.52%.
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.29%
BMEAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 11.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JEPAX и BMEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 4.91% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 14.52% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 12.16% |
Correlation
The correlation between JEPAX and BMEAX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between JEPAX and BMEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPAX vs. BMEAX — Ранг доходности на риск
JEPAX
BMEAX
Сравнение JEPAX c BMEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPAX | BMEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.62 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 11.32 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и BMEAX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки BMEAX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и BMEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPAX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -73.05% | +40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.56% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -13.79% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -19.32% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -19.55% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.20% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и BMEAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.45%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPAX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.73% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 9.00% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 11.15% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 13.39% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 15.64% | -0.83% |
Сравнение комиссий JEPAX и BMEAX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BMEAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и BMEAX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности BMEAX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 6.59% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.63% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPAX and BMEAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEAX has higher volatility (2.73%) compared to JEPAX (2.45%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs BMEAX's -73.05%.
BMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPAX и BMEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор