PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENSX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENSX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JENSX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENSX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-10.38%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%23.21%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 8.01% против 14.75% соответственно.

JENSX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-5.32%
3 года*
1.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
8.01%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с ARTMXJENSX с FISPXJENSX с HGOIXJENSX с SCHDJENSX с QQQ
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JENSX и JUEMX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JENSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENSXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.66

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.07

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.08

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

3.99

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENSX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENSXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.66

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между JENSX и JUEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и JUEMX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.98%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		42.98%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и JUEMX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENSXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-33.37%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-11.90%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-24.52%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-33.37%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-9.29%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.11%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.24%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и JUEMX

Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеют волатильность 5.37% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENSXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.56%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.55%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

18.60%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.41%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.56%

-1.45%