PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENSX с JUEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и JUEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JENSX с JUEMX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или JUEMX.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.09

JUEMX:

0.54

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.10

JUEMX:

0.79

Коэф-т Омега

JENSX:

0.98

JUEMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.13

JUEMX:

0.48

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.33

JUEMX:

1.69

Индекс Язвы

JENSX:

9.87%

JUEMX:

5.54%

Дневная вол-ть

JENSX:

19.15%

JUEMX:

20.56%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

JUEMX:

-33.37%

Текущая просадка

JENSX:

-14.21%

JUEMX:

-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.00% соответственно.

JENSX

С начала года

1.34%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-2.64%

3 года

1.35%

5 лет

4.35%

10 лет

4.66%

JUEMX

С начала года

-0.52%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-4.32%

1 год

10.19%

3 года

13.83%

5 лет

15.99%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Сравнение комиссий JENSX и JUEMX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и JUEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг риск-скорректированной доходности JUEMX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и JUEMX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		11.99%12.26%7.82%3.02%6.58%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%6.43%2.14%5.21%10.82%6.70%10.14%14.66%8.82%4.88%6.28%10.05%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и JUEMX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и JUEMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и JUEMX

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.78%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...